데이터로 먼저 확인하는 미국주식
미국주식 시황과 종목을 지표 데이터로 검증해 정리합니다. 밸류에이션, 수급, 실적 추이를 매일 업데이트합니다.
월요일은 정말 주식하기 나쁜 날일까 — 36년 요일별 수익률 전수 조사
월요일 수익률이 가장 나쁘다는 오래된 통설을 1990년 이후 데이터로 검증했습니다. 실제로 가장 부진했던 요일은 따로 있었습니다.
SPY 배당수익률로 지금이 비싼지 알 수 있을까 — 33년 분위별 이후 수익률
SPY의 트레일링 배당수익률을 4분위로 나눠 각 구간 이후 1년 수익률을 계산했습니다. 수익률이 가장 높았던 구간(저평가 구간)이 가장 낮았던 구간보다 3배 가까이 좋았습니다.
달러가 강하면 미국 주식은 불리할까 — 달러인덱스와 SPY 33년 관계
달러인덱스(DXY)와 SPY의 상관관계를 33년치로 계산했습니다. 일간 상관관계는 거의 0에 가까웠지만, 연 단위로 보면 다른 패턴이 나타났습니다.
금리를 내리면 주식은 오를까 — Fed 첫 인하 6번의 이후 수익률
1995년부터 2024년까지 Fed가 금리 인하를 시작한 6번의 시점 이후 S&P 500 수익률을 계산했습니다. 평균은 플러스였지만, 인하 이유에 따라 결과가 정반대로 갈렸습니다.
200일선 위에서만 샀다면 — 36년치로 검증한 이동평균선 전략
S&P 500이 200일 이동평균선 위에 있을 때만 보유하는 전략을 36년치 데이터로 검증했습니다. 최대낙폭은 절반으로 줄었지만, 누적 수익률도 함께 줄었습니다.
에너지 섹터는 유가와 얼마나 같이 움직일까 — WTI와 XLE 28년 상관관계
국제유가(WTI)와 에너지 섹터 ETF(XLE)의 일간 상관관계, 변동성, 급락일 반응을 28년치 데이터로 계산했습니다. 생각보다 느슨하게 연결돼 있었습니다.
대선 다음 해가 제일 위험하다? — 미국 대선 4년 주기 36년 검증
대통령 임기 4년을 선거해·1년차·중간선거해·선거전해로 나눠 각 시기별 S&P 500 평균 수익률을 계산했습니다. 통설과 어긋나는 부분이 있었습니다.
산타랠리는 진짜 있었다 — 36년치로 검증한 연말 7거래일
연말 마지막 5거래일과 신년 첫 2거래일, 이른바 산타랠리 구간의 수익률을 36번 전부 계산했습니다. 아무 7거래일 평균의 두 배가 넘었습니다.
반도체 ETF는 그만큼 더 벌었을까 — SOXX와 QQQ 25년 위험 대비 성적표
반도체 섹터 ETF SOXX와 나스닥100 ETF QQQ를 25년치 데이터로 비교했습니다. SOXX는 변동성과 최대낙폭이 훨씬 컸지만, 최종 수익률은 큰 차이가 없었습니다.
장단기 금리 역전, 그다음엔 무슨 일이 있었나 — 5번의 역전 이후 증시
10년물과 3개월물 금리가 역전된 5번의 시점 이후 S&P 500이 어떻게 움직였는지 계산했습니다. 역전 직후 오히려 주가가 계속 오른 경우가 더 많았습니다.
사상 최고가에 사면 물리는가 — 33년간 고점 매수만 한 경우를 계산했다
전고점에서만 샀을 때 1년 후 승률은 87.6%였습니다. 아무 때나 산 경우(82.2%)보다 높았습니다. 다만 10년으로 늘리면 역전됩니다.
배당을 재투자하지 않으면 얼마나 손해일까 — 33년치로 계산한 1.82배의 차이
같은 S&P 500을 같은 기간 보유해도, 배당을 재투자했는지에 따라 최종 금액이 1.82배 벌어졌습니다. 연 1.96%포인트가 33년간 만든 격차입니다.